Análise De Probabilidade De Forex

FOREX é a abreviatura das palavras em inglês FOReign EXchange mercado. O Forex é o maior mercado financeiro do mundo, cujo faturamento diário é de um bilhão e meio de dólares. Em contraste com outros mercados financeiros, Forex não tem bolsa de valores central. Funciona por meio de uma rede eletrônica (incluindo a Internet), cujas unidades são bancos, corporações e pessoas físicas que negociam em moedas entre si. Ausência de uma unidade central permite que o mercado Forex para trabalhar 24h / 7days russian. mgforex /. MG Financial Group (mgforex) - líder das tecnologias on-line de Forex - publicou a primeira versão de sua plataforma de negociação on-line (Deal Station) em abril de 1997. Este programa permite que os comerciantes vejam as taxas de câmbio, E traçar posições abertas no modo de tempo real. A característica distintiva de DealStation é que ele constantemente atualiza toda a sua informação (continuamente). O último desenvolvimento - DealStation 2000 é construído com base na tecnologia mais recente Push Java que permite empurrar novas informações sobre um computador comerciantes, logo que se torna acessível. Um dos concorrentes da Estação Deal é um complexo de programas WinChart, que pertence à Straitsindex /. Uma das vantagens deste programa é a oportunidade de estudar os elementos da análise técnica. Há duas abordagens para a análise do mercado de moeda fundamental e técnica. Com a ajuda da análise fundamental pode-se determinar forças de oferta e demanda com base em teorias financeiras e econômicas, que se baseiam na situação político-econômica. A análise técnica analisa as taxas de negociação e volumes com base na representação gráfica das taxas de câmbio no tempo e é direcionado para um diagnóstico de tendência no futuro. A análise técnica permite prever os movimentos das taxas de câmbio com base nas últimas taxas de negociação e pesquisa de dados de volumes. Este tipo de análise baseia-se em fórmulas heurísticas para traçar as tendências de movimento de taxa e permite estimar oportunidades para venda de moeda ou compras de moeda. Os diagramas são: com intervalos de 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos e 24 horas. Diagramas com intervalos de uma semana e um mês também são aplicados. Os últimos diagramas citados servem para uma estimativa das tendências de longo prazo. I. Os exemplos de análise técnica. 1. 1. Níveis de um mínimo e máximo relativos. Os níveis de um mínimo e máximo relativos são pontos em que o diagrama passa de diminuição para aumento e, pelo contrário, (fig.1). A probabilidade de exceder esses pontos é considerada insignificante, portanto a compra ou venda é mais preferível nos momentos de mínimos e máximos relativos. 2. Linhas diretas e canais da tendência. As linhas diretas são uma ferramenta simples, mas poderosa para a revelação de tendências, ou seja, as tendências de mercado. Eles conectam alguns máximos ou mínimos consecutivos que pertencem a alguma tendência local. A continuação da linha mostra a direção mais provável do movimento de mercado no futuro. O canal representa um corredor de mudanças de cotação e é definido como uma parte de um plano entre as linhas retas paralelas construídas em máximos e em mínimos. A Fig. 2 representa o exemplo clássico da tendência de aumento, mas a Fig. 3 dá um exemplo da localização do canal. 3. Médias atuais (dinâmicas). A média atual permite generalizar tendências e mostrar o preço médio por um certo período de tempo. A Fig. 4 contém três curvas de valores médios, que dependem do período de média - um dia, uma semana e um mês. Existem três tipos de índices dinâmicos médios: usual, linearmente pesado e suavizado exponencialmente. A suavização exponencial é considerada mais exata, a partir da probabilidade de um ponto de vista de predição, uma vez que dá um peso maior para os dados bastante recentes. A média usual é contada sob a fórmula: onde n. Por exemplo, representa a quantidade de dias. A média atual caracteriza o processo de variação da cotação em média. Para estimar estatísticas de extremums locais (máximos e mínimos) de acordo com a média, calcula-se um quadrado médio de desvios (RMS). Fig.5. Representa um exemplo de diagramas RMS, que formam a banda. Assim RMS pode servir como uma medida de probabilidade. As fórmulas para cálculo são representadas abaixo. Onde D - é um desvio padrão, n é a quantidade de dias, I. Os elementos da análise probabilística do mercado Forex. As coisas acima mencionadas ilustram o fato de que todos os esforços da análise técnica visam uma estimativa da probabilidade de um evento futuro. A análise técnica opera com as características estatísticas mais importantes - média, RMS, estatísticas (momentos) de ordens superiores. No entanto, a probabilidade real permanece não reclamada. Ao mesmo tempo, os elementos de análise probabilística podem ser usados ​​com sucesso tanto para o cálculo de probabilidades como como ferramenta gráfica que é bem conhecida dos comerciantes. Os resultados das pesquisas de estimativa das probabilidades das moedas do mercado Forex são representados abaixo. Estas pesquisas incluem o desenvolvimento de softwares especiais e a realização (a partir do software) da simulação física e do cálculo das distribuições probabilísticas das taxas de câmbio reais. 1. A simulação da distribuição de cotações de DM. A Fig. 6 mostra a distribuição de modelagem do diagrama diário das cotações de DM. Há três tendências destacadas a, b, c no diagrama. As tendências a, b estão aumentando, c é neutra. O valor de DM 1,8376 numa gama de determinação de tendência b é marcado com uma marca vermelha. A Fig. 7 mostra um diagrama da distribuição das probabilidades. Desde o início é necessário notar que as tendências representam um erro regular e basicamente devem ser removidas. No entanto, em um contexto de realização de uma tarefa, eles servem como uma informação útil. A Fig. 8 mostra uma curva suavizada de distribuição de probabilidades. Da análise das distribuições na fig.7 e fig.8 torna-se claro que há uma divisão de tendência visível (localização). Não é possível na análise técnica tradicional. 2. A localização das tendências de distribuição real das cotações DM. A Fig. 9 mostra o diagrama diário das cotações da DM de 30 de Abril de 1997 até 14 de Junho de 1998. O montante total é de 297 relatórios. DM 1.7646 está marcado com uma marca vermelha. A Fig. 11 e a Fig. 12 mostram os diagramas da distribuição de probabilidade. A partir do exame dos diagramas acima mencionados, é claro que o valor analisável pertence ao grupo de tendências do período de transição, que vai dos valores baixos das citações para as mais altas. A probabilidade de entrar neste grupo de tendências é insignificante. Para o cálculo gráfico das probabilidades, transformaremos a distribuição na fig.11 na integral das probabilidades, que é mostrada na fig.12. A partir do exame dos diagramas acima mencionados é claro que a probabilidade de citações de DM pode ser encontrada dentro do intervalo dado 1,6748 1,7646 e faz cerca de 30. 3. A remoção de um erro regular. Para fazer um cálculo de probabilidades com a dada precisão (alta), precisaremos remover as tendências (fig.13). A propósito, a remoção de tendências também é praticada na análise técnica tradicional. FIG. 14 mostra a distribuição necessária das probabilidades de processo casual de mudanças absolutas de cotações na fig.13. O aparecimento da distribuição é uma boa evidência de que o processo aleatório analisado é normal ou, pelo menos, quase normal. Para obter evidências mais fortes, é necessário aplicar o qui-quadrado. Se no diagrama pertencente à fig.14 se conta uma integral de probabilidades em um intervalo de -0.0370 até .0006 (marca vermelha), será igual a 0.1986. Assim, é possível afirmar que a mudança de cotação de DM nos limites de -0.0370 até .0006 é esperada com a probabilidade de cerca de 20. Se contarmos uma integral de probabilidades para um intervalo simétrico de DM, a probabilidade geral será de cerca de 38. Este último permitirá afirmar que a mudança de cotações DM em um intervalo -0.0060 0.0060 é necessário esperar com a probabilidade confidencial de 62. 4. Aplicação Markoffs probabilidades de transição. Processos de mudança de taxas de câmbio são processos estocásticos, isto é, representam eventos determinados (tendência) e casuais (fig.13, fig.14). A conclusão sobre a conveniência de aplicação Markoffs transicional probabilidades a partir daqui, que caracterizam processo de transições (por exemplo, no tempo) variável aleatória 967 de uma condição 967 i em outra condição 967 j. Se para falar sobre o processo de mudança de cotações de probabilidades de transição de moedas é probabilidades condicionais p i, j de que no momento do tempo t o valor atual de uma taxa de câmbio é j desde que no momento t-1 era igual i. O exemplo Markoffs distribuições de probabilidades P (i, j) é apresentado na fig.15. A propriedade básica Markoffs probabilidades é memória de transições anteriores. Esta propriedade num contexto de um problema considerado pode ser formulada da seguinte forma: a distribuição das probabilidades P t (i, j) caracteriza a probabilidade de que a cotação da moeda aceite o valor j. Sob condição de, que após t etapas (por exemplo, t horas) a citação, era igual i. A formulação de uma situação real pode olhar como segue. A pedido do comerciante há dados sobre a mudança de 15 minutos de taxa EURO / USD para os últimos 3 - 4 meses. (Por exemplo, Preço de Oferta). A sequência de valores EURO / USD forma circuito Markoffs P (i, j). Alteração de 15 minutos da taxa EURO / USD interpretaremos como transição de uma variável aleatória 967 de uma condição 967 i numa condição 967 j. Conjunto de todas as transições forma uma matriz de transições (ou freqüência relativa N i, j), por exemplo: Problema. É obrigado a responder: se o valor atual EURO / USD estiver em uma condição j5 em que condição este valor será após 15 minutos Ou após 30, 45, 60. minutos Solução. Vamos tirar vantagem de uma matriz de transições N i, j e calcularemos as probabilidades transitivas pi, j com uma condição: Os valores de cotações reais e valores de previsões são ilustrados com a ajuda do diagrama (figura 18), onde t - Período de 15 minutos. O diagrama de erros é mostrado na fig. 19, em que t - 15 minutos período. Conclusão preliminar. Os resultados representados da distribuição de probabilidade de pesquisas de cotações de moeda para o mercado Forex mostram o seguinte. uma. Eles permitem interpretar o estado do mercado Forex tanto como uma forma gráfica de representação de distribuições de probabilidade, e como as características numéricas. B. As características numéricas representadas da análise de probabilidade (integrais de probabilidades e probabilidades confidenciais) têm caráter generalizante e podem ser usadas para previsões de longo prazo. O software, num contexto de previsões a longo prazo, pode ser estático, isto é, utilizar algumas bases de dados de cotações de moeda. O software, em um contexto de previsões de longo prazo, pode ser estático, ou seja, usar alguma base de dados de cotações de moeda. O banco de dados pode ser preenchido por um usuário em um estilo manual. O desenvolvimento da versão estática de um programa como este terá de 2 a 3 meses. O desenvolvimento da versão dinâmica levará horas-homem extras. A diferença entre o software dinâmico eo estático é que para obter as cotações da moeda em tempo real, o software dinâmico tem de conter um bloco funcional adicional. Exemplo: c. O uso do dispositivo da série Markoffs é conveniente para as previsões de curto prazo, que é realfor comerciantes. O desenvolvimento de tal versão de pesquisa de programa e sua realização por meio de pesquisa de distribuição probabilística levará de 1,5 a 2 meses. A versão demo do software CPS (Currency Prediction Software) pode ser visto aqui. Análise de ouro e prata, moedas, commodities e índices Forex Analytics Ben Drage é um experimentado, trinta e cinco anos veterano dos mercados financeiros. Nestes tempos voláteis eu quero Forex Analytics para fornecer Análise de classe mundial para os comerciantes e investidores, a um preço acessível, voltando à própria essência do que impulsiona os mercados financeiros Webinar mais recente Para ver como a nossa análise decodifica os mercados e as formas Em que os nossos serviços podem beneficiar a sua negociação ou investimento, por favor, dê uma olhada no nosso mais recente Live Public Webinar. Este é um exemplo de nossos webinars interativos ao vivo que normalmente são exclusivamente para membros de análise de mercado e ocorrem todas as terças e quintas-feiras às 13h de Nova York - geralmente duram entre 45 minutos e uma hora. Neles nós olhamos muitos dos veículos cobertos no Daily Video Analysis, mas com um pouco mais de uma ênfase em educar os membros como nós fazemos assim. Os membros são capazes de fazer perguntas e fazer comentários durante essas sessões, bem como para solicitar que veículos que avaliamos. Normalmente, vamos cobrir ouro e prata, US Índices, títulos e petróleo, bem como os principais pares de câmbio. O primeiro Webinar de terça-feira de cada mês é designado como um Webinar público livre e está aberto aos membros e aos não-membros igualmente. Se você gostaria de se registrar para o próximo Webinar público livre, por favor clique abaixo. Ferramentas de probabilidade para Forex Trading Melhor Para ser bem sucedido, os comerciantes de forex precisam saber a matemática básica de probabilidade. Afinal, é difícil conseguir e manter os ganhos comerciais sem antes ter a capacidade de compreender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom comerciante e um grande é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e ganhos. Probabilidade e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex. Ao conhecer algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes definir metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficaz e avaliar os resultados. É útil para rever os conceitos mais básicos de probabilidade e estatísticas para forex trading. Compreendendo a matemática da probabilidade, você saberá a lógica usada por sistemas negociando mecânicos e por conselheiros peritos (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais são normalmente distribuídos. Distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um contínuo é aproximadamente igual. Este é o tipo de distribuição que resultaria da difusão artificial de objetos tão uniformemente quanto possível através de uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, um preço de pares de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área a qualquer momento. Essa é sua distribuição normal, e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece aos operadores de forex poder de previsão quanto à probabilidade de que um preço de par de moedas alcance um certo nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular as médias (médias) dos preços dos forex, a fim de determinar sua distribuição normal. Se um grande número de preços de amostra forem verificados, a distribuição normal formará a forma de uma curva de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. As regras de médias simples são úteis para os comerciantes, mas as regras da distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um comerciante pode calcular que o movimento de preço diário médio de um par de forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao comerciante a probabilidade de que um determinado movimento diário preço vai cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontradas dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há uma probabilidade 99.7 de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média. A distribuição normal e funções de desvio padrão em consultores especializados (EA) e sistemas de negociação ajudam os comerciantes de forex a avaliar a probabilidade de que os preços podem mover uma certa quantidade durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos quando se utiliza o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gestão de risco. Mesmo que a probabilidade de um evento raro (como uma diminuição de preço de 50) possa parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito maior do que aparece durante os cálculos de distribuição normal. A confiabilidade da análise depende da quantidade e qualidade dos dados Ao modelar curvas de distribuição normais, a quantidade e a qualidade dos dados do preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Assim, para testar uma estratégia de negociação forex através da estimativa dos resultados de negociações amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 comércios, a fim de chegar a conclusões estatisticamente confiáveis ​​sobre os parâmetros que estão sendo testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negócios são mais confiáveis ​​do que aqueles de uma análise de apenas 50 comércios. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os traders forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa matemática e dispersão. A expectativa matemática para uma série de comércios é fácil de calcular: Basta somar todos os resultados comerciais e dividir esse valor pelo número de comércios. Se o sistema de negociação é rentável, então a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática é negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação relativa ou a planicidade da curva de distribuição é mostrada pela medição do spread ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Tipicamente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Assim, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. A dispersão e o desvio padrão são criticamente importantes para o gerenciamento de riscos Em sistemas de negociação forex. Mais quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o potencial de redução, e quanto maior o risco. Além disso, quanto menor o valor para o desvio padrão, menor será a retirada ao negociar o sistema. Por exemplo, abaixo é uma amostra de avaliação de risco para um teste de um sistema de negociação forex: Comércio Número X (Trade Gain ou Loss) No exemplo acima com base no número mínimo de trinta operações para uma amostra adequada, é importante notar que a matemática A expectativa é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente rentável. No entanto, o desvio padrão é alto, então para ganhar cada dólar o comerciante está arriscando uma quantidade muito maior este sistema carrega risco significativo. Aqui está o resto da matemática: Determinar a expectativa matemática para este grupo de negócios, somar todos os ganhos e perdas de negócios, em seguida, dividir por 30. Este é o valor médio M (X) para todos os comércios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por comércio. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de 4,26 é subtraída dos resultados de cada comércio, depois o seu quadrado, e a soma de todos estes quadrados é adicionada em conjunto. A soma é dividida por 29, que é o número total de negócios menos 1. Usando a fórmula para a Dispersão de (X) M (XM (X) 2 dada acima, heres um cheque do cálculo do primeiro comércio em nosso exemplo : Comércio 1: -17,08 4,26 -21,34 e (-21,34) 2 455,39 O mesmo cálculo é efectuado para cada comércio da série de ensaios Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9 353,62 e, por definição, a sua raiz quadrada é igual ao padrão Assim, o trader de forex vê que o risco para este sistema particular é bastante alto: A expectativa matemática é realmente positiva, com um lucro médio de 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando Em comparação com esse lucro. Pode-se ver que o comerciante está arriscando cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4,26 no lucro. Este risco pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. Além do risco de Um sistema de negociação específico, os comerciantes de forex também pode usar a distribuição normal eo desvio padrão para calcular o Z-score, que indica quantas vezes comércios rentáveis ​​irá ocorrer em relação à perda de comércios. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o comerciante pode se perguntar quantos dos negócios rentáveis ​​vistos durante os testes foram aleatórios, e quantas operações consecutivas perdedor deve ser tolerado, a fim de conseguir comércios vencedor. Por exemplo, vamos supor que o lucro médio esperado de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o valor da perda esperada de cada ordem stop-loss disparado durante a negociação deste sistema. Alguns comerciantes podem assumir que o sistema vai ganhar ao longo do tempo, desde que haja uma média de pelo menos um comércio rentável para cada quatro operações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de vitórias e perdas, durante o mundo real de negociação deste sistema pode retirar demasiado profundamente para recuperar a tempo para o próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar um Z-score, às vezes chamado de pontuação padrão, que permite que os comerciantes estimam não apenas a proporção de vitórias para perdas, mas também quantas vitórias / perdas são susceptíveis de ocorrer consecutivamente. Um Z-score positivo representa um valor acima da média, e um Z-score negativo representa um valor abaixo da média. Para obter esse valor, o operador subtrai a média da população de um valor bruto individual, dividindo a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo do escore padrão básico para um escore bruto designado como x é: Onde está a média da população e é o desvio padrão da população. É importante entender que o cálculo da pontuação Z exige que o profissional conheça os parâmetros da população, e não apenas as características de uma amostra retirada dessa população. Z representa a distância entre a média da população ea pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P / (P x (PN) / (N 1) N é o número total de negócios durante uma série R é o número total de séries de ganhar e perder negociações P É igual a 2 x W x LW é o número total de negócios vencedores durante uma série L é o número total de negociações perdedoras durante uma série A série individual pode ser representada por uma seqüência consecutiva de pontos positivos ou mínimos (por exemplo, 8212). Número de tais séries. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou quão longe fora do alvo pode ser. Tanto como importante, um comerciante pode usar Z-score para determinar se um sistema comercial contém Menor ou maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma seqüência aleatória de trades8211 Em outras palavras, se os resultados de negócios consecutivos são dependentes uns dos outros. Se o Z-score é próximo de 0, então a distribuição dos resultados comerciais está perto do A pontuação de uma seqüência de negócios pode indicar uma dependência entre os resultados dessas operações. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo irá informar o comerciante sobre o tipo de dependência: Um valor positivo Z indica que o comércio rentável será seguido por um perdedor. E, positivo Z indica que o comércio lucrativo será seguido por outro lucrativo, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o comerciante forex variar os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar o risco. Sharpe Ratio O Sharpe Ratio, ou taxa de recompensa para variabilidade, é uma das mais valiosas ferramentas de probabilidade para os comerciantes forex. Tal como com os métodos descritos acima, baseia-se na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação, ajustando para o risco. O primeiro passo é calcular os retornos do período de retenção (HPR). Por exemplo, um negócio que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0.10 1.10 enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0.10 0.90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo o montante do saldo pós-negociação pelo valor antes de negociação. O Average Holding Period Returns (AHPR) é então calculado pela soma de todos os retornos do período de detenção individual, dividindo-os pelo número de negócios. AHPR por si só produz uma média aritmética que não pode estimar corretamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, uma eficiência de investimento de sistemas de negociação pode ser estimada mais de perto usando a relação de Sharpe, que mostra como AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento a longo prazo relaciona-se ao desvio padrão do sistema negociando. Sharp Ratio AHPR (1 RFR) / SD Quando AHPR é o retorno médio do período de detenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, tais como taxas de juros bancárias ou T-bond taxas de longo prazo, e SD é o desvio padrão . Como mais de 99 de todos os valores aleatórios cairão dentro de uma distância de 3 em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior for o Índice de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se a Relação de Sharpe para os resultados comerciais normalmente distribuídos é 3, indica que a probabilidade de perda é menor que 1 por comércio, de acordo com a regra 3-sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já estão incorporados nos logaritmos de EAs e sistemas mecânicos de negociação, e sua utilidade é invisível para a maioria dos comerciantes. Contudo, sabendo como estas ferramentas básicas da probabilidade trabalham, os comerciantes do forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções, e aumentam assim a probabilidade de ganhar comércios. Você está usando ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucesso Grande artigo. Eu estava procurando exatamente esta informação. Poderia você esclarecer como eu calculo o valor de R para uma série de ganhar e de comércios perdidos It8217s não completamente desobstruído como fazer isto. Você diz que é o número total de séries de negócios vencedores e perdedores. Isso significa que eu contar os vencedores consecutivos e menos os perdedores consecutivos. Então, se o meu sistema tem um máximo de 7 operações consecutivas vencedoras e 4 negociações perdedoras consecutivas, em seguida, que é um total de 3 ou 11 Obrigado James Rechard Fleming diz que eu li o seu blog e quero agradecer por dar a chave de sucesso comercial. Que é realmente útil para o cálculo matemático de negociação. Obrigado, Rechard. Estou contente por achar útil. Eu já comprei seu sistema em pontuação ponderada sistema de pontuação. 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